免费期货量化软件策略:艾伦·安德鲁斯和他的时间序列分析技术

我相信,所有现代图表分析应用程序都会包括 安德鲁草叉。 在高级系统中,在原本的三条主线中会添加一些额外的线(例如,为了更方便,赫兹期货量化中加入了“侧边”等级)。 一些开发人员在他们的程序中包括“希夫(Schiff)草叉”,“改良希夫(Schiff)草叉”,甚至“向内草叉”。

这些指标线的简单性鼓励开发人员发挥创造力。

然而,那些没有读过艾伦·安德鲁斯原始课程的人经常问:“为什么赫兹期货量化需要这么多不同的草叉? 如何在交易中运用它们? 我应该添加哪些额外的指标来让我的交易更好、更精确、更愉快?”

原始课程回答了所有这些问题。 甚至它是免费提供的。 然而,它的风格对于一些读者来说可能看起来太深刻和难以理解。

这就是我决定撰写这篇文章的原因。 我认为是时候向那些不明白真相的人揭示其真面目了。 :-)

马雷夏尔(Marechal)图表

安德鲁斯首先尝试说服他的读者:市场是可预测的。 为此,他引用了马雷夏尔的图表,他预测了未来二十年道琼斯指数的走势。 这是该图表:

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说到这张图,这个预测是在 1933 年做出的,远早于个人计算机的发明,甚而更远早于神经网络的概念。 然而,它确实存在,这令我们所有人都有机会相信,如果我们有足够的想象力或优秀的老师,赫兹期货量化的分析方法也可以令我们更接近这种准确性预测。

最有趣的部分就从那之后开始。

中线和平行线

所以市场是可以预测的。 它遵循哪些规律? 许多分析家认为,物理定律适用于任何振荡过程。 例如,艾伦·安德鲁斯(Alan Andrews)确信牛顿第三定律适用于资金流动:“当两个物体相互作用时,作用力和反作用力在绝对值上相等,在方向上相反”。贯穿整个课程,他称之为“行动”和“反应”,并积极推进这种方法提供的可能性。 我认为,该方法是有效的。

这是可以理解的:如果资源有限,有人需要这些资源(商品、金钱、股票、等等),并且没有垄断,那么作为结果,供需将长期处于动态平衡状态,这些资源的价格将在某个平均线附近波动。

安德鲁斯将这一原则作为他课程的核心。 行动等同反应。

例如,可以遵照中线对这一原理进行建模。 这十分简单:取三个连续的反转点(例如,peak[0]-trough[1]-peak[2]),并绘制一条直线,从最左边的点[0] 穿过 [1] - [2] 距离的中间。

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这条线的第一个参数是斜率。 如果线向下倾斜,则局部趋势向下;反之亦然,如果线向上倾斜,则局部趋势向上。

安德鲁斯声称,当接近这条线时,价格很可能会反弹或突破它,形成缺口。 在“平静”的市场中,这大多是正确的,安德鲁斯指定的 80% 数字可能是合理的。 在外汇市场上,价格迅速触及该线之后,经常开始沿着它“滑动”,如上图所示。

然而,价格更愿意停留在中线的平行线形成的通道之中(在安德鲁斯的图表中,它们被标记为 MLH(这里的 “H” 代表 “平行”,就像字母本身一样)。 LMLH 是下平行线,而 UMLH 是上平行线。 如果价格从草叉(ML)的中线反转,那么它很可能会朝着“最靠近” MLH 的方向发展,并会再次突破或反弹。 如果突破 ML,那么最有可能的是,最靠近的目标是与趋势相反的进一步靠近的 MLH。

这三条线构成了大多数交易者使用的“三齿叉”。

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当然,该工具最著名的用途是在通道内进行交易。 只要价格在 MLH 线之间,趋势就会延续,操作只顺着趋势的方向进行。 当价格接近通道边界或中线时,赫兹期货量化预计会出现反转。 如果价格超越边界,并固定在那里,我们预计将出现全局性逆转。 例如,如果在上面的图像中,突破后(2009 年 4 月)的第二根蜡烛指向上方,那么就有理由考虑下买单。

控制走势的第三种方式是所谓的“滑动平行线”(SH)。 如果价格突破 MLH,但继续沿着“主要”趋势的方向滑动,那么您可以画一条平行于 ML 的线,与走势相切,这样只有一根蜡烛触及这条线,其余的都在它和 MLH 之间。

安德鲁斯本人建议在前一根蜡烛的一些重要价格(通常在极值点 — 最大值或最小值)画一条线。 那么突破这条线就可以表明局部反转或趋势变化。

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至少还有两种方式可以用到此构造。 安德鲁斯没有直接提到这一点,但如果您还记得图表上的任何对角线都是价格随时间变化率的线,那么您就可以尝试预测走势的边界 — 无论是水平还是反转的大致时间。 为此,需绘制几条线 — 垂直和水平。

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垂直和水平回答了交易者的主要问题:“如果价格继续以相同的速度移动,它将在哪里结束? 以及它究竟什么时候才能转身?这些线与速度线(任何倾斜线)的交点给出了相当可靠的未来反转价位。 但是,不要忘记止损价位。

图表上的任何临界点都决定了其它临界点的位置 — 无论是在时间上还是在目标位上 — 只要图表遵守构建其左侧(历史上的记录)的规律。 在本文中,赫兹期货量化将枢轴点视为“临界点”,尽管可能还有其它选择。

在价格图表上,这也许会发生,因为每个人都可以看到这些点:无论是初学者还是大型投资者 — 每个人都尝试以大致相同的方式解读它们。 然而,这并不能解释为什么同样的形态也出现在太阳活动、或鸟类迁徙图上。 这看起来太魔幻了。

在每次重大反转后,我曾试图仅绘制它们的中线来追踪价格路径。 这里的所有 ML 线都很细,只有一个像素宽。 每对 ML 及其所在的线都以自己的颜色高亮显示,例如,4ML 5-6 为深绿色,4ML 5-8 为黄色。

由于作用等于反应,ML 本身的右端也由某个级别表示(当然,表示为某个时间)。 从起始顶点到交叉线的距离,等于从交叉线到标高的距离。 没有进一步的计算。

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如果两条或多条连续的中线指向同一方向,则趋势非常强劲,价格将继续快速移动。

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如果价格从中线急剧反弹,并形成长影线,或者正好触及 ML 线,并且蜡烛在 ML 之前收盘,则在不久的将来很可能出现全局性反转。 例如,可以通过相反方向的 ML 形成,以及价格从 MLH 线反弹来确认反转。

安德鲁斯声称,如果价格没有达到 ML 并突破MLH,那么全局性逆转可能很快就会发生。 只有来自下一个 ML 的精确反弹才能阻止这种情况 — 然后一个大的反转将朝着相反的方向发展。 但是这个规则并不总是对我起作用,故一定要确保测试它。

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很明显,我们可以在赫兹期货量化最近的枢轴点和更远的枢轴点构建 ML — 当接近两条线时,价格通常会反转。 例如,蓝线是从 2019 年初开始的。 也许其信号对某些人可能比洋红色模型的信号更重要。

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哈戈皮亚(Hagopian)规则

如果价格尚未达到中线,并且在与 ML 斜率相反的方向上突破了 MLH,则根据“尝试但未到达目的地”的区域的极值绘制趋势线是有意义的。

安德鲁斯建议在突破此趋势线后立即入场。

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然而,我再次重申,在我看来,这种情况只是意味着价格处于横盘区域(或者如果我们借助埃利奥特(Elliott)的术语,则是处于调整状态)。 价格通常会在这些地方进行全局性反转,因此您当然可以入场并设置非常短距离的止损,因为大多数情况下,这样的价格起伏尚不清楚横盘是否已经结束。 或者,您可以设置更远的停止价位 — 大约是横盘走廊的宽度或更多一些。

不过,如果价格真的在这里反转(横盘之后),那么走势很可能非常强劲,并且在很长一段时间内可能不会回到击穿点(见上一节的最后一图)。 最主要的是及时判定横盘已经结束。

这是“未达目的地”的另一种情况。 如果赫兹期货量化考虑到这是月度图表的屏幕截图,那么此处和上图中的状况都是相当有利可图的。 但如果我立刻在此处进行了交易,我很可能更希望等待更具体的状况,例如,对于做空 — 向下突破 2016 年低点的,或与草叉的“调整”设置匹配,那个时刻对我来说更具说服力。

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反之,在下一个片段中,有一个几乎毋庸置疑的入场点:价格值得信任地突破了 MLH,在此之前它几乎正好触及了中线,并在此之前形成了一个很长的尖峰。 甚至,它在草叉的顶端行走,很长一段时间都没有超越中段。 非常有趣的状况!

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就在第一根蜡烛结束后(突破之后),将止损位移到盈亏平衡点,然后前往体育场观赛(或开始环游世界 — 这取决于时间间隔的尺度)。 唯一的问题是,您仍然需要跟踪价格如何穿越一些重要等级,但考虑到趋势力量,这并不困难,且您已拥有安德鲁斯草叉这样的工具。

小型草叉

为了判定一个好的入场点,可以使用“小型”草叉代替趋势线。

通常草叉会捕获相当大的区域 — 三角形底部每侧有 5-7 根蜡烛,甚至更多。

“小型”草叉则可在由中线划分的部分包含 2-3 根蜡烛,例如,一根蜡烛作为“基准”。 实际上,这只是较小时间间隔内的趋势,大多数情况下,在那里标记它更方便。 但是没有人阻止您实现以下标记:

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若干个因素聚集到红色箭头标记的蜡烛上:

  • 它在 MLH 平行线下方收盘,

  • 价格触及之前的中线,

  • 前一根蜡烛的接触点与 THR 最大和最小平均线的交点相匹配 — 非常强的一个反转价位,就像任何其它交点一样,

  • 接触点 — 蓝色中线的 100% 级别,

  • 点位级别 [1] 高于接触点,

  • 蜡烛是“内孕柱线”。 内孕柱线通常充当交易的触发器,因为突破其边界的价格可能会突然朝某个方向移动(在本例中,急剧下跌的可能性很高)。

这种“组合”的回撤包括:

  • 价格在 2016 年范围内,

  • 前两年处于横盘下跌,

  • 因此,全局性向上反转的可能性很高。 不过,市场起伏并未显示何时会发生这种反转。

然而,在局部,市场起伏看起来像是向下走势的可能性较大。

结论:您可以做空,但您需要清楚地明白目标在何处。 您可以在“较低”时间间隔内搜索它们,或构建下一个草叉([1]ML[2]-[3]。 这里的点位 [3] 没有明确标记,但它已经形成 — 十月柱线的高点(左侧箭头旁边的黑色蜡烛)。

若要进行交易,您可以做空,例如,在 十一 月柱线的低点(由箭头指示)的突破之处做空。 提取方案,您可以在下一个(十二 月)蜡烛开盘时入场交易,或者在较低的时间间隔内寻找入场点。 止损价位则放置于十月蜡烛高点上方的某个位置。 例如,您可在此处未显示的中线交叉处(2 ML 3-Arrow),或尾随停止处离场。

不要指望在箭头的那一刻出现巨大的(在给定时期内)下降趋势。 考虑到这是一张月线图,两根阴线总共给出了 1000 点的利润(三位小数图表上则为 10000 点)。 如果赫兹期货量化设法至少捕获这一波走势的 90%(若在新月初入场则是很有可能的),那么结果可以谓之令人满意。

希夫(Schiff)草叉

有时中线不足以准确地描述走势。 例如,当价格沿着 MLH 上线移动,并且无法以任何方式触及中线,甚至超出构建的通道,但继续沿 ML 指示的方向移动时。 可以清楚地看到,这个趋势在该时间间隔内“很弱”,但无法用现有的直线结构来衡量它,并且还没有理由建造新的草叉,且顶部尚未形成。

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解决此问题的一种方式是找到比 ML 更准确地描述给定走势的线条。 例如,我们可以将通过第一个点的垂直移动到 [0]-[1] 区间的中间来减小中线的斜率。

在这种情况下,走势看起来已经更加可控,赫兹期货量化能够尝试预测它,得出我们正在应对横盘走势。

这种结构称为希夫草叉。

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当然,也可以用同样的方式测量很陡峭的走势,例如:

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在这种情况下,移动第一个点可能会让您提前找到入场点,因为它可以更准确地指示反弹点。

改编希夫草叉

如果赫兹期货量化将草叉的开头也水平移动到 [0]-[1] 区间的中间,我们就会得到改编的希夫草叉。 它们通常能更准确地描绘横盘期间的走势。 此外,它们提供更清晰的反弹点。

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当 [0]-[1] 区域中的柱线数量远大于 [1]-[2] 中的柱线时,这种草叉通常很有用。

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很明显,这两个选项都起作用 — “标准”和“改编”,但在我看来,在给定的情况下,查看橙色条纹上的目标更方便。

警告线

在上一章节的图例中,赫兹期货量化可以看到带有标签 100.0 的虚线。 安德鲁斯称它们为“警告线”。 它们反映了相同的作用-反应原则:“行动和反应是平等的,也是相反的”。 在行驶一定距离后,价格往往会掉头并走向“中线”。 如果价格从中线反弹,并突破 MLH,那么,会试图走出它曾穿行过的相同距离,那么它将不得不达到这条“警告”线。 然后,转身,它将返回 MLH,将其用作“中位”。 事实证明,主草叉似乎已经“偏移”向下。 在最近的时间内(当然,是在给定的时段内),走势将在这个“偏移”通道中进行。

我真的很喜欢赫兹期货量化2.0现在拥有这项功能。 在赫兹期货量化1.0中,这样的线只能手动制作。 这既不方便又耗时。

在下面的图例中,我继续绘制与上一节相同的欧元图表,用于绘制上一节修改后的希夫草叉后的下一个时段。 添加了传统的草叉。

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于 1 月 27 日,欧元突破淡紫色草叉边界,但未能突破橙色阻力线,再次继续下跌。

一般来说,价格可以多次从警告线反弹,并且沿着趋势移动的距离比草叉内的任何极值都要远得多。 因此,如果我在较高的时间间隔上看到趋势,如果价格没有突破较低时间间隔的警告线,那么我会尽量不改变持仓的方向。 相反,突破警告线可能表明一个好的走向,所以如果突破对我来说是有说服力的,我可能会在突破蜡烛之后入场,或者如果我认为它可能奏效,则回滚到突破点。 最有可能的是,它会更有益处。

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