Backtrader 文档学习- Plotting -Plotting on the same axis
1.概述
在同一轴上绘图，绘图是在同一空间上绘制原始数据和稍微(随机)修改的数据，但不是在同一轴上。
核心代码，data数据正负50点。
# The filter which changes the close price
def close_changer(data, *args, **kwargs):data.close[0] += 50.0 * random.randint(-1, 1)return False # length of stream is unchanged
图示 ：
可以看到：
- 图表的左右两侧有不同的刻度
- 当看到摆动的红线（随机数据）时，这一点最为明显，它在原始数据周围振荡±50个点。
在图上，视觉印象是这些随机数据大多时候都在原始数据上方，这只是由于左右不同的刻度造成的视觉差异。
尽管1.9.32.116 版本已经有了基础的支持，可以完全在同一轴上绘制，但图例标签会重复（只有标签，没有数据），容易令人困惑。
1.9.33.116 版本解决了这个问题，并允许在同一轴上完全绘制。使用模式与决定与哪些其他数据一起绘制的模式相同。看之前的代码 。
import backtrader as btcerebro = bt.Cerebro()data0 = bt.feeds.MyFavouriteDataFeed(dataname='futurename')
cerebro.adddata(data0)data1 = bt.feeds.MyFavouriteDataFeed(dataname='spotname')
data1.compensate(data0) # let the system know ops on data1 affect data0
data1.plotinfo.plotmaster = data0
data1.plotinfo.sameaxis = True
cerebro.adddata(data1)
...cerebro.run()
data1 获得了一些plotinfo 值：
- 在与数据0相同的空间上绘制
- 获得使用相同轴sameaxis的设置
这种指示的原因是平台无法提前知道每个数据的比例是否兼容，这就是为什么它将在独立的尺度上绘制它们。
示例增加了一个选项，可以在同一轴上绘制。执行：
python ./future-spot.py --sameaxis
注意：
- 右侧只有一个刻度
- 现在随机数据似乎明显在原始数据周围振荡，预期的视觉效果。对比上图更准确。
2.Help
python ./future-spot.py --help
usage: future-spot.py [-h] [--no-comp] [--sameaxis]Compensation exampleoptional arguments:-h, --help show this help message and exit--no-comp--sameaxis
3.代码
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8; py-indent-offset:4 -*-
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# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
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# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
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from __future__ import (absolute_import, division, print_function,unicode_literals)import argparse
import random
import backtrader as bt# The filter which changes the close price
def close_changer(data, *args, **kwargs):data.close[0] += 50.0 * random.randint(-1, 1)return False # length of stream is unchanged# override the standard markers
class BuySellArrows(bt.observers.BuySell):plotlines = dict(buy=dict(marker='$\u21E7$', markersize=12.0),sell=dict(marker='$\u21E9$', markersize=12.0))class St(bt.Strategy):def __init__(self):bt.obs.BuySell(self.data0, barplot=True) # done here forBuySellArrows(self.data1, barplot=True) # different markers per datadef next(self):if not self.position:if random.randint(0, 1):self.buy(data=self.data0)self.entered = len(self)else: # in the marketif (len(self) - self.entered) >= 10:self.sell(data=self.data1)def runstrat(args=None):args = parse_args(args)cerebro = bt.Cerebro()dataname = './datas/2006-day-001.txt' # data feeddata0 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=dataname, name='data0')cerebro.adddata(data0)data1 = bt.feeds.BacktraderCSVData(dataname=dataname, name='data1')data1.addfilter(close_changer)if not args.no_comp:data1.compensate(data0)data1.plotinfo.plotmaster = data0if args.sameaxis:data1.plotinfo.sameaxis = Truecerebro.adddata(data1)cerebro.addstrategy(St) # sample strategycerebro.addobserver(bt.obs.Broker) # removed below with stdstats=Falsecerebro.addobserver(bt.obs.Trades) # removed below with stdstats=Falsecerebro.broker.set_coc(True)cerebro.run(stdstats=False) # executecerebro.plot(volume=False) # and plotdef parse_args(pargs=None):parser = argparse.ArgumentParser(formatter_class=argparse.ArgumentDefaultsHelpFormatter,description=('Compensation example'))parser.add_argument('--no-comp', required=False, action='store_true')parser.add_argument('--sameaxis', required=False, action='store_true')return parser.parse_args(pargs)if __name__ == '__main__':runstrat()- Commissions: Stocks vs Futures 佣金:股票与期货 ，对于策略并非BT核心 。
- Live Data Feeds and Live Trading 实时数据加载和实时交易，用不上。
偷个懒，不写了 。
算是在春节前完毕。
旧岁千般皆如意，新年万事定称心
新年快乐！
